定增事件(160422)

华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 2 0 1 7 年 年 度 报 告
华 安中 证定 向 增发 事件 倡导者 证 券投 资基 金 ( L O F )
201 7 年 年度 说
2017 年 12 月 31 日
基金 经营 人:华 安基 金经营 有限的大众 司
基金 托管 人:中 国建 设堆积 产权证券有 限公 司
说 送出 日期: 二〇 18年 寎月二 十七 日冕 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并
对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独
立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 8 年 3 月 2 2 日 复 核 了 本 报
告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基
金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 期 自 2 0 1 7 年 4 月 1 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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1 . 2 目 录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
3 . 3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 9 管 理 人 对 会 计 师 事 务 所 出 具 非 标 准 审 计 报 告 所 涉 相 关 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . 1 7
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 6 审 计 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 7 年 度 财 务 报 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
7 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
7 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
7 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4
7 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6
§ 8 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5
8 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7
8 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6
8 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 7
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 8
8 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0
8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0
8 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1
8 . 9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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8 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 2
8 . 1 1 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 3
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 5
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 6
9 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 7
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 8
9 . 4 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 9
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 0
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2
1 1 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3
§ 1 2 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3
§ 1 3 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5
§ 1 4 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5
1 4 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5
1 4 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5
1 4 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基 金 基 本 情 况
基 金 名 称 华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F )
基 金 简 称 华 安 中 证 定 向 增 发
场 内 简 称 定 增 事 件
基 金 主 代 码 1 6 0 4 2 2
交 易 代 码 1 6 0 4 2 2
基 金 运 作 方 式 上 市 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 7 年 4 月 1 1 日
基 金 管 理 人 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2 3 , 7 7 2 , 8 7 7 . 8 6 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 7 年 5 月 2 6 日
2 . 2 基 金 产 品 说 明
投 资 目 标
通 过 被 动 的 指 数 化 投 资 管 理 , 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 , 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪
误 差 最 小 化 。
投 资 策 略
本 基 金 为 被 动 式 股 票 指 数 基 金 , 采 用 完 全 复 制 标 的 指 数 的 方 法 跟 踪 标 的 指
数 , 即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 , 并 根
据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调 整 。 若 因 特 殊 情 况 ( 如 市 场
流 动 性 不 足 、 个 别 成 份 股 被 限 制 投 资 、 法 律 法 规 禁 止 或 限 制 投 资 等 ) 导 致
无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时 , 基 金 可 能 不 能 按 照 成 份 股 权 重 持 有 成 份 股 ,
基 金 管 理 人 将 采 用 合 理 方 法 替 代 等 指 数 投 资 技 术 适 当 调 整 基 金 投 资 组 合 ,
并 可 在 条 件 允 许 的 情 况 下 , 辅 以 金 融 衍 生 工 具 进 行 投 资 管 理 , 以 有 效 控 制
基 金 的 跟 踪 误 差 , 追 求 尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 的 表 现 , 力 争 控 制 本 基 金 的 净
值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0 . 3 5 % ,
年 跟 踪 误 差 不 超 过 4 % 。华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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业 绩 比 较 基 准 9 5 % × 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 收 益 率 + 5 % × 同 期 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 )
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 股 票 型 基 金 , 属 于 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 基 金 品 种 , 其 风 险
和 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 。
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露
负 责 人
姓 名 钱 鲲 田 青
联 系 电 话 0 2 1 - 3 8 9 6 9 9 9 9 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
电 子 邮 箱 q i a n k u n @ h u a a n . c o m . c n t i a n q i n g 1 . z h @ c c b . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 8 8 5 0 0 9 9 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
传 真 0 2 1 - 6 8 8 6 3 4 1 4 0 1 0 - 6 6 2 7 5 8 5 3
注 册 地 址
中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区
世 纪 大 道 8 号 国 金 中 心 二 期 3 1
- 3 2 层
北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 2 5 号
办 公 地 址
中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区
世 纪 大 道 8 号 国 金 中 心 二 期 3 1
- 3 2 层
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号
院 1 号 楼
邮 政 编 码 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 3 3
法 定 代 表 人 朱 学 华 田 国 立
2 . 4 信 息 披 露 方 式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网 网 址
w w w . h u a a n . c o m . c n
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 上 海 市 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 二 期 3 1 、 3 2 层
2 . 5 其 他 相 关 资 料
项 目 名 称 办 公 地 址
会 计 师 事 务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1 0 0 号 环 球 金华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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合 伙 ) 融 中 心 5 0 楼
注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金 额 单 位 : 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 2 0 1 7 年 4 月 1 1 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
本 期 已 实 现 收 益 4 , 8 4 2 , 7 8 3 . 6 6
本 期 利 润 5 , 7 0 3 , 9 0 2 . 3 5
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 5 2 7
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 5 . 1 9 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 8 . 4 1 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 2 0 1 7 年 末
期 末 可 供 分 配 利 润 1 , 9 9 8 , 3 3 5 . 4 4
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 0 8 4 1
期 末 基 金 资 产 净 值 2 5 , 7 7 1 , 2 1 3 . 3 0
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 8 4 1
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 2 0 1 7 年 末
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 8 . 4 1 %
注 : 1 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 : 封 闭 式 基 金 交 易 佣
金 、 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 、 红 利 再 投 资 费 、 基 金 转 换 费 等 ) , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于
所 列 数 字 。
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除
相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3 、 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数
( 为 期 末 余 额 , 不 是 当 期 发 生 数 ) 。
4 、 本 基 金 于 2 0 1 7 年 4 月 1 1 日 成 立 。 截 止 本 报 告 期 末 , 本 基 金 成 立 不 足 一 年 。
5 、 合 同 生 效 日 当 年 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 按 实 际 存 续 期 计 算 , 不 按 整 个 自 然 年 度 进 行 折 算 。华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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3 . 2 基 金 净 值 表 现
3 . 2 . 1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值 增
长 率 标 准 差

业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 三 个 月 - 2 . 7 2 % 0 . 8 8 % - 5 . 1 9 % 0 . 8 2 % 2 . 4 7 % 0 . 0 6 %
过 去 六 个 月 6 . 0 1 % 0 . 9 5 % 0 . 4 2 % 0 . 8 1 % 5 . 5 9 % 0 . 1 4 %
自 基 金 合 同 生
效 起 至 今
8 . 4 1 % 0 . 8 3 % - 6 . 4 3 % 0 . 8 6 % 1 4 . 8 4 % - 0 . 0 3 %
3 . 2 . 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比

华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F )
自 基 金 合 同 生 效 以 来 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图
( 2 0 1 7 年 4 月 1 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 )
3 . 2 . 3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F )
自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 对 比 图华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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注 : 1 、 本 基 金 于 2 0 1 7 年 4 月 1 1 日 成 立 。 截 止 本 报 告 期 末 , 本 基 金 成 立 不 足 一 年 。
2 、 合 同 生 效 日 当 年 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 按 实 际 存 续 期 计 算 , 不 按 整 个 自 然 年 度 进 行 折 算 。
3 . 3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况
无 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4 . 1 . 1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [ 1 9 9 8 ] 2 0 号 文 批 准 于 1 9 9 8 年 6 月 设 立 , 是 国 内
首 批 基 金 管 理 公 司 之 一 , 注 册 资 本 1 . 5 亿 元 人 民 币 , 公 司 总 部 设 在 上 海 陆 家 嘴 金 融 贸 易 区 。 目 前 的
股 东 为 国 泰 君 安 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司 、 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司 、 上 海 工 业 投 资 ( 集 团 ) 有 限 公 司 、
上 海 锦 江 国 际 投 资 管 理 有 限 公 司 和 国 泰 君 安 创 新 投 资 有 限 公 司 。 公 司 在 北 京 、 上 海 、 沈 阳 、 成 都 、
广 州 等 地 设 有 分 公 司 , 在 香 港 和 上 海 设 有 子 公 司 — 华 安 ( 香 港 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 、 华 安 未 来 资 产
管 理 有 限 公 司 。 截 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 , 公 司 旗 下 共 管 理 华 安 创 新 混 合 、 华 安 M S C I 中 国 A 、 华 安
现 金 富 利 货 币 、 华 安 稳 定 收 益 债 券 、 华 安 黄 金 易 E T F 、 华 安 沪 港 深 外 延 增 长 混 合 、 华 安 全 球 美 元 收
益 债 券 等 9 8 只 开 放 式 基 金 , 管 理 资 产 规 模 达 到 1 8 5 1 . 3 2 亿 元 人 民 币 。
4 . 1 . 2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助
理 ) 期 限
证 券 从 业
年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
徐 宜 宜
本 基 金 的 基 金
经 理
2 0 1 7 - 0 4 - 1 1 - 1 1 年
管 理 学 硕 士 , C F A ( 国 际 金 融 分 析
师 ) , F R M ( 金 融 风 险 管 理 师 ) , 1 1
年 证 券 、 基 金 行 业 从 业 经 历 , 具
有 基 金 从 业 资 格 。 曾 在 美 国 道 富
全 球 投 资 管 理 公 司 担 任 对 冲 基 金
助 理 、 量 化 分 析 师 和 风 险 管 理 师
等 职 。 2 0 1 1 年 1 月 加 入 华 安 基 金
管 理 有 限 公 司 被 动 投 资 部 从 事 海
外 被 动 投 资 的 研 究 工 作 。 2 0 1 1 年
5 月 至 2 0 1 2 年 1 2 月 担 任 上 证 龙 头
企 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 及 其 联 接 基 金 的 基 金 经 理 职
务 。 2 0 1 2 年 3 月 起 同 时 担 任 华 安
标 普 全 球 石 油 指 数 证 券 投 资 基 金
的 基 金 经 理 。 2 0 1 3 年 7 月 起 同 时
担 任 华 安 易 富 黄 金 交 易 型 开 放 式
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2 0 1 3
年 8 月 起 同 时 担 任 华 安 易 富 黄 金
交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 联 接
基 金 及 本 基 金 的 基 金 经 理 。 2 0 1 3
年 1 2 月 至 2 0 1 6 年 9 月 同 时 担 任
华 安 中 证 细 分 地 产 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2 0 1 4 年 8 月 起 同 时 担 任 华 安 国 际
龙 头 ( D A X ) 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基
金 经 理 。 2 0 1 7 年 4 月 起 , 同 时 担
任 本 基 金 的 基 金 经 理 。
苏 卿 云
本 基 金 的 基 金
经 理
2 0 1 7 - 0 6 - 2
6
- 1 0 年
硕 士 研 究 生 , 1 0 年 证 券 行 业 从 业
经 历 。 曾 任 上 海 证 券 交 易 所 基 金
业 务 部 经 理 。 2 0 1 6 年 7 月 加 入 华
安 基 金 , 任 指 数 与 量 化 投 资 事 业
总 部 E T F 业 务 负 责 人 。 2 0 1 6 年 1 2
月 起 , 担 任 华 安 日 日 鑫 货 币 市 场
基 金 的 基 金 经 理 。 2 0 1 7 年 6 月 起 ,
担 任 本 基 金 的 基 金 经 理 。 2 0 1 7 年
1 0 月 起 , 同 时 担 任 华 安 沪 深 3 0 0
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 华 安 中
证 细 分 医 药 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基 金华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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经 理 。 2 0 1 7 年 1 2 月 起 , 同 时 担 任
上 证 龙 头 企 业 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基
金 经 理 。
注 : 此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 之 日 , 即 以 公 告 日 为 准 。 证 券 从 业 的 含 义 遵
从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 、 招 募 说
明 书 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定 , 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 在 控 制 风
险 的 前 提 下 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 , 不 存 在 违 法 违 规 或 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 的 情 形 。
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4 . 3 . 1 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法
根 据 中 国 证 监 会 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 , 公 司 制 定 了 《 华 安 基 金 管 理
有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 》 , 将 封 闭 式 基 金 、 开 放 式 基 金 、 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 及 其 他 投 资 组 合
资 产 在 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 等 方 面 全 部 纳 入 公 平 交 易 管 理 中 。 控 制 措 施 包 括 : 在 研 究 环
节 , 研 究 员 在 为 公 司 管 理 的 各 类 投 资 组 合 提 供 研 究 信 息 、 投 资 建 议 过 程 中 , 使 用 晨 会 发 言 、 邮 件 发
送 、 登 录 在 研 究 报 告 管 理 系 统 中 等 方 式 来 确 保 各 类 投 资 组 合 经 理 可 以 公 平 享 有 信 息 获 取 机 会 。 在 投
资 环 节 , 公 司 各 投 资 组 合 经 理 根 据 投 资 组 合 的 风 格 和 投 资 策 略 , 制 定 并 严 格 执 行 交 易 决 策 规 则 , 以
保 证 各 投 资 组 合 交 易 决 策 的 客 观 性 和 独 立 性 。 同 时 严 格 执 行 投 资 决 策 委 员 会 、 投 资 总 监 、 投 资 组 合
经 理 等 各 投 资 决 策 主 体 授 权 机 制 , 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 自 主 决 策 , 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要
经 过 严 格 的 审 批 程 序 。 在 交 易 环 节 , 公 司 实 行 强 制 公 平 交 易 机 制 , 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易
执 行 机 会 。 ( 1 ) 交 易 所 二 级 市 场 业 务 , 遵 循 价 格 优 先 、 时 间 优 先 、 比 例 分 配 、 综 合 平 衡 的 控 制 原 则 ,
实 现 同 一 时 间 下 达 指 令 的 投 资 组 合 在 交 易 时 机 上 的 公 平 性 。 ( 2 ) 交 易 所 一 级 市 场 业 务 , 投 资 组 合 经
理 按 意 愿 独 立 进 行 业 务 申 报 , 集 中 交 易 部 以 投 资 组 合 名 义 对 外 进 行 申 报 。 若 该 业 务 以 公 司 名 义 进 行
申 报 与 中 签 , 则 按 实 际 中 签 情 况 以 价 格 优 先 、 比 例 分 配 原 则 进 行 分 配 。 若 中 签 量 过 小 无 法 合 理 进 行
比 例 分 配 , 且 以 公 司 名 义 获 得 , 则 投 资 部 门 在 合 规 监 察 员 监 督 参 与 下 , 进 行 公 平 协 商 分 配 。 ( 3 ) 银
行 间 市 场 业 务 遵 循 指 令 时 间 优 先 原 则 , 先 到 先 询 价 的 控 制 原 则 。 通 过 内 部 共 同 的 i w i n d 群 , 发 布 询
价 需 求 和 结 果 , 做 到 信 息 公 开 。 若 是 多 个 投 资 组 合 进 行 一 级 市 场 投 标 , 则 各 投 资 组 合 经 理 须 以 各 投
资 组 合 名 义 向 集 中 交 易 部 下 达 投 资 意 向 , 交 易 员 以 此 进 行 投 标 , 以 确 保 中 签 结 果 与 投 资 组 合 投 标 意
向 一 一 对 应 。 若 中 签 量 过 小 无 法 合 理 进 行 比 例 分 配 , 且 以 公 司 名 义 获 得 , 则 投 资 部 门 在 风 险 管 理 部华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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投 资 监 督 参 与 下 , 进 行 公 平 协 商 分 配 。 交 易 监 控 、 分 析 与 评 估 环 节 , 公 司 风 险 管 理 部 对 公 司 旗 下 的
各 投 资 组 合 投 资 境 内 证 券 市 场 上 市 交 易 的 投 资 品 种 、 进 行 场 外 的 非 公 开 发 行 股 票 申 购 、 以 公 司 名 义
进 行 的 债 券 一 级 市 场 申 购 、 不 同 投 资 组 合 同 日 和 临 近 交 易 日 的 反 向 交 易 以 及 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和
利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 进 行 监 控 , 根 据 市 场 公 认 的 第 三 方 信 息 ( 如 : 中 债 登 的 债 券 估 值 ) , 定 期 对
各 投 资 组 合 与 交 易 对 手 之 间 议 价 交 易 的 交 易 价 格 公 允 性 进 行 审 查 , 对 不 同 投 资 组 合 临 近 交 易 日 的 同
向 交 易 的 交 易 时 机 和 交 易 价 差 进 行 分 析 。
4 . 3 . 2 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
本 报 告 期 内 , 公 司 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 。
本 基 金 管 理 人 通 过 统 计 检 验 的 方 法 对 管 理 的 不 同 投 资 组 合 , 在 不 同 时 间 窗 下 ( 日 内 、 3 日 内 、 5
日 内 ) 的 本 年 度 同 向 交 易 价 差 进 行 了 专 项 分 析 , 未 发 现 违 反 公 平 交 易 原 则 的 异 常 情 况 。
4 . 3 . 3 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
根 据 中 国 证 监 会 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 , 公 司 合 规 监 察 稽 核 部 会 同 基
金 投 资 、 交 易 部 门 讨 论 制 定 了 公 募 基 金 、 专 户 针 对 股 票 、 债 券 、 回 购 等 投 资 品 种 在 交 易 所 及 银 行 间
的 同 日 反 向 交 易 控 制 规 则 , 并 在 投 资 系 统 中 进 行 了 设 置 , 实 现 了 完 全 的 系 统 控 制 。 同 时 加 强 了 对 基
金 、 专 户 间 的 同 日 反 向 交 易 的 监 控 与 隔 日 反 向 交 易 的 检 查 ; 风 险 管 理 部 开 发 了 同 向 交 易 分 析 系 统 ,
对 相 关 同 向 交 易 指 标 进 行 持 续 监 控 , 并 定 期 对 组 合 间 的 同 向 交 易 行 为 进 行 了 重 点 分 析 。
本 报 告 期 内 , 因 组 合 流 动 性 管 理 或 投 资 策 略 调 整 需 要 , 除 指 数 基 金 以 外 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的
交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中 , 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 次 数 为
1 次 , 未 出 现 异 常 交 易 。
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
定 增 事 件 指 数 在 报 告 期 内 表 现 总 体 较 好 , 成 立 以 来 上 涨 8 . 4 1 % 。 以 发 行 日 计 , 2 0 1 7 年 A 股 市 场
共 发 行 定 增 4 8 5 宗 , 同 比 下 降 3 9 . 1 5 % 、 实 际 募 资 总 额 9 9 2 5 . 5 1 亿 元 , 仍 接 近 万 亿 元 , 同 比 降 幅 4 5 . 1 4 % 。
定 增 募 资 金 额 占 A 股 再 融 资 比 例 由 2 0 1 6 年 的 8 7 % 下 滑 1 4 个 百 分 点 至 2 0 0 8 年 来 历 史 中 低 水 平 7 3 % ,
且 发 行 募 资 规 模 仍 处 2 0 0 8 年 以 来 相 对 历 史 高 位 , 仅 次 于 2 0 1 5 年 和 2 0 1 6 年 。 从 定 增 类 型 看 , 融 资 收
购 类 崛 起 , 占 据 定 增 绝 对 主 场 。 2 0 1 7 年 定 增 市 场 仍 以 项 目 融 资 和 融 资 收 购 其 他 资 产 类 为 主 , 合 计 占
比 6 4 . 1 1 % , 其 中 不 受 2 0 1 7 年 再 融 资 政 策 中 1 8 个 月 融 资 间 隔 限 制 等 影 响 的 融 资 收 购 其 他 资 产 的 项 目
数 量 占 比 提 升 至 3 1 . 9 5 % , 同 比 增 6 . 1 个 百 分 点 。 从 行 业 属 性 看 , 业 绩 持 续 改 善 的 细 分 行 业 龙 头 为 主 ,华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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如 生 态 修 复 龙 头 蒙 草 生 态 、 电 池 片 细 分 龙 头 通 威 股 份 、 单 晶 龙 头 隆 基 股 份 、 氯 碱 行 业 龙 头 中 泰 化 学
等 定 增 收 益 率 较 高 。
我 们 认 为 , 由 于 定 增 融 资 方 式 本 身 的 优 势 , 很 多 符 合 条 件 的 上 市 公 司 仍 会 继 续 选 择 定 增 的 方 式
进 行 融 资 。 事 实 上 , 定 增 新 规 重 点 在 于 遏 制 此 前 定 增 市 场 中 存 在 的 高 比 例 套 利 和 无 序 融 资 问 题 , 限
制 此 前 过 度 依 靠 外 延 增 长 、 “ 讲 故 事 ” 为 主 的 “ 伪 成 长 ” 企 业 。 定 增 新 政 实 施 后 , 定 增 市 场 将 更 加 健 康 、
更 加 规 范 。
报 告 期 内 , 本 基 金 运 用 在 定 增 指 数 限 定 的 成 份 股 内 , 通 过 融 资 方 式 、 项 目 类 型 、 业 绩 和 估 值 等
因 素 进 行 排 序 并 建 仓 , 取 得 了 大 幅 超 越 基 准 的 投 资 收 益 。
4 . 4 . 2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
截 止 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 份 额 净 值 为 1 . 0 8 4 1 元 , 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 8 . 4 1 % , 同
期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 - 6 . 4 3 % 。
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
考 虑 到 定 增 并 购 在 上 市 公 司 提 升 市 场 集 中 度 、 实 现 产 业 链 整 合 和 转 型 升 级 中 的 重 要 作 用 , I P O
审 核 从 严 、 否 决 率 上 升 倒 逼 的 的 改 道 并 购 重 组 登 录 A 股 的 需 求 增 加 及 国 企 混 改 提 速 、 2 0 1 5 年 和 2 0 1 6
年 上 半 年 上 市 新 股 的 再 融 资 需 求 等 , 预 期 2 0 1 8 年 定 增 融 资 需 求 依 然 较 高 。 经 过 2 0 1 7 年 蓝 筹 股 波 澜 壮
阔 的 上 涨 行 情 , 价 值 和 成 长 在 各 个 维 度 上 的 差 距 已 经 有 所 收 窄 。 我 们 判 断 未 来 市 场 将 继 续 聚 焦 可 持
续 高 质 量 的 成 长 股 。
作 为 定 向 增 发 事 件 L O F 基 金 的 管 理 人 , 我 们 继 续 坚 持 积 极 将 基 金 回 报 与 指 数 保 持 高 度 拟 合 的 原
则 , 勤 勉 尽 责 , 在 控 制 跟 踪 误 差 在 一 定 范 围 内 的 基 础 上 , 为 投 资 者 获 得 长 期 稳 定 的 增 值 回 报 。
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况
本 报 告 期 内 , 公 司 合 规 监 察 稽 核 部 从 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 、 保 障 基 金 的 合 规 运 作 出 发 , 重
点 在 法 律 事 务 、 合 规 管 理 、 内 部 稽 核 、 信 息 披 露 、 反 洗 钱 、 员 工 行 为 规 范 等 方 面 开 展 工 作 , 深 化 员
工 的 合 规 意 识 , 推 动 公 司 的 合 规 文 化 和 内 部 风 险 控 制 机 制 的 完 善 与 优 化 。
监 察 稽 核 工 作 重 点 集 中 于 以 下 几 个 方 面 :
( 1 ) 继 续 深 化 “ 主 动 合 规 ” 的 管 理 理 念 , 强 化 全 体 员 工 的 合 规 意 识 和 风 险 控 制 意 识 , 通 过 定 期 组
织 员 工 进 行 职 业 道 德 规 范 、 反 洗 钱 、 防 范 利 益 冲 突 、 客 户 信 息 保 密 、 销 售 适 用 性 等 方 面 的 合 规 培 训
和 内 部 审 计 , 推 动 公 司 建 立 良 好 的 内 控 环 境 和 合 规 文 化 。华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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( 2 ) 强 化 内 控 建 设 , 持 续 进 行 投 资 管 理 人 员 合 规 培 训 , 坚 守 “ 三 条 底 线 ” ;
( 3 ) 做 好 在 新 基 金 产 品 开 发 、 新 投 资 品 种 、 及 其 他 创 新 业 务 中 法 律 、 合 规 及 风 险 控 制 方 面 的 支
持 , 坚 持 定 期 对 投 资 、 研 究 、 交 易 、 核 算 、 销 售 等 相 关 业 务 活 动 的 日 常 合 规 性 检 查 。
( 4 ) 推 动 落 实 公 司 投 资 、 运 营 业 务 操 作 流 程 标 准 化 , 细 化 各 相 关 部 门 在 各 业 务 环 节 的 操 作 流 程
及 工 作 职 责 , 降 低 操 作 风 险 发 生 的 概 率 。
( 5 ) 按 照 法 规 的 要 求 , 做 好 旗 下 各 只 基 金 的 信 息 披 露 工 作 , 做 到 信 息 披 露 的 真 实 、 完 整 、 准 确 、
及 时 。
( 6 ) 有 计 划 地 对 公 司 投 资 研 究 、 基 金 销 售 、 后 台 运 营 等 相 关 业 务 部 门 进 行 了 多 次 全 面 或 专 项 稽
核 , 强 化 对 公 司 制 度 执 行 和 风 控 措 施 的 落 实 。
本 基 金 管 理 人 承 诺 将 一 如 既 往 地 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 不 断 提
高 内 部 监 察 稽 核 工 作 的 科 学 性 和 有 效 性 , 努 力 防 范 和 控 制 各 种 风 险 , 保 障 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权
益 。
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
本 基 金 管 理 人 按 照 企 业 会 计 准 则 、 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 , 对 基 金 所
持 有 的 投 资 品 种 进 行 估 值 。 本 基 金 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 履 行 估 值 及 净 值 计 算 的 复 核 责 任 。
本 基 金 管 理 人 设 有 估 值 委 员 会 , 负 责 在 证 券 发 行 机 构 发 生 了 严 重 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 时 ,
评 估 重 大 事 件 对 投 资 品 种 价 值 的 影 响 程 度 、 评 估 对 基 金 估 值 的 影 响 程 度 、 确 定 采 用 的 估 值 方 法 、 确
定 该 证 券 的 公 允 价 值 ; 同 时 将 采 用 的 估 值 方 法 以 及 采 用 该 方 法 对 相 关 证 券 的 估 值 与 基 金 的 托 管 银 行
进 行 沟 通 。 估 值 委 员 会 成 员 由 投 资 总 监 、 研 究 总 监 、 固 定 收 益 部 总 监 、 指 数 投 资 部 总 监 、 基 金 运 营
部 总 经 理 、 风 险 管 理 部 总 监 等 人 员 组 成 , 具 有 多 年 的 证 券 、 基 金 从 业 经 验 , 熟 悉 相 关 法 律 法 规 , 具
备 行 业 研 究 、 风 险 管 理 、 法 律 合 规 或 基 金 估 值 运 作 等 方 面 的 专 业 胜 任 能 力 。 基 金 经 理 可 参 与 估 值 原
则 和 方 法 的 讨 论 , 但 不 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 最 终 决 策 和 日 常 估 值 的 执 行 。
本 报 告 期 内 , 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 及 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议 , 由 其 按
约 定 分 别 提 供 银 行 间 同 业 市 场 及 交 易 所 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 。
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
本 报 告 期 不 进 行 收 益 分 配 。
4 . 9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明
本 基 金 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 不 低 于 2 0 0 人 ; 基 金 资 产 净 值 连 续 超 过 2 0 个 工 作 日 低 于 5 0 0 0 万
元 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本 报 告 期 , 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、
基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 完 全 尽 职 尽 责 地 履
行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明
本 报 告 期 , 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 , 对 本 基 金 的 基
金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核 , 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监 督 ,
未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
报 告 期 内 , 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 。
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见
本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组
合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§ 6 审 计 报 告
安 永 华 明 ( 2 0 1 8 ) 审 字 第 6 0 9 7 1 5 7 1 _ B 5 5 号
华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 全 体 基 金 份 额 持 有 人 :华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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我 们 审 计 了 华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 的 财 务 报 表 , 包 括 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
的 资 产 负 债 表 , 2 0 1 7 年 4 月 1 1 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 止 期 间 的 利 润 表 、 所 有
者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 以 及 相 关 财 务 报 表 附 注 。
6 . 1 审 计 意 见
我 们 认 为 , 后 附 的 华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方
面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 , 公 允 反 映 了 华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 2 0 1 7
年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 7 年 4 月 1 1 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 止 期 间 的
经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 。
6 . 2 形 成 审 计 意 见 的 基 础
我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 审 计 报 告 的 “ 注 册 会 计 师 对 财 务 报
表 审 计 的 责 任 ” 部 分 进 一 步 阐 述 了 我 们 在 这 些 准 则 下 的 责 任 。 按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ,
我 们 独 立 于 华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) , 并 履 行 了 职 业 道 德 方 面 的 其 他 责 任 。
我 们 相 信 , 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 , 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 。
6 . 3 其 他 信 息
华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 管 理 层 ( 以 下 简 称 管 理 层 ) 对 其 他 信 息 负 责 。
其 他 信 息 包 括 年 度 报 告 中 涵 盖 的 信 息 , 但 不 包 括 财 务 报 表 和 我 们 的 审 计 报 告 。
我 们 对 财 务 报 表 发 表 的 审 计 意 见 不 涵 盖 其 他 信 息 , 我 们 也 不 对 其 他 信 息 发 表 任 何 形 式 的 鉴 证 结
论 。
结 合 我 们 对 财 务 报 表 的 审 计 , 我 们 的 责 任 是 阅 读 其 他 信 息 , 在 此 过 程 中 , 考 虑 其 他 信 息 是 否 与
财 务 报 表 或 我 们 在 审 计 过 程 中 了 解 到 的 情 况 存 在 重 大 不 一 致 或 者 似 乎 存 在 重 大 错 报 。
基 于 我 们 已 执 行 的 工 作 , 如 果 我 们 确 定 其 他 信 息 存 在 重 大 错 报 , 我 们 应 当 报 告 该 事 实 。 在 这 方
面 , 我 们 无 任 何 事 项 需 要 报 告 。
6 . 4 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任
管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表 , 使 其 实 现 公 允 反 映 , 并 设 计 、 执 行 和 维 护
必 要 的 内 部 控 制 , 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 。
在 编 制 财 务 报 表 时 , 管 理 层 负 责 评 估 华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 的 持 续
经 营 能 力 , 披 露 与 持 续 经 营 相 关 的 事 项 ( 如 适 用 ) , 并 运 用 持 续 经 营 假 设 , 除 非 计 划 进 行 清 算 、 终 止
运 营 或 别 无 其 他 现 实 的 选 择 。
治 理 层 负 责 监 督 华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 的 财 务 报 告 过 程 。华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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6 . 5 注 册 会 计 师 的 责 任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 , 并 出
具 包 含 审 计 意 见 的 审 计 报 告 。 合 理 保 证 是 高 水 平 的 保 证 , 但 并 不 能 保 证 按 照 审 计 准 则 执 行 的 审 计 在
某 一 重 大 错 报 存 在 时 总 能 发 现 。 错 报 可 能 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 , 如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来
可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济 决 策 , 则 通 常 认 为 错 报 是 重 大 的 。
在 按 照 审 计 准 则 执 行 审 计 工 作 的 过 程 中 , 我 们 运 用 职 业 判 断 , 并 保 持 职 业 怀 疑 。 同 时 , 我 们 也
执 行 以 下 工 作 :
( 1 ) 识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 , 设 计 和 实 施 审 计 程 序 以 应 对 这 些
风 险 , 并 获 取 充 分 、 适 当 的 审 计 证 据 , 作 为 发 表 审 计 意 见 的 基 础 。 由 于 舞 弊 可 能 涉 及 串 通 、 伪 造 、
故 意 遗 漏 、 虚 假 陈 述 或 凌 驾 于 内 部 控 制 之 上 , 未 能 发 现 由 于 舞 弊 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 高 于 未 能 发
现 由 于 错 误 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 。
( 2 ) 了 解 与 审 计 相 关 的 内 部 控 制 , 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 , 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表
意 见 。
( 3 ) 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 及 相 关 披 露 的 合 理 性 。
( 4 ) 对 管 理 层 使 用 持 续 经 营 假 设 的 恰 当 性 得 出 结 论 。 同 时 , 根 据 获 取 的 审 计 证 据 , 就 可 能 导 致 对
华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存
在 重 大 不 确 定 性 得 出 结 论 。 如 果 我 们 得 出 结 论 认 为 存 在 重 大 不 确 定 性 , 审 计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报
告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关 披 露 ; 如 果 披 露 不 充 分 , 我 们 应 当 发 表 非 无 保 留 意 见 。
我 们 的 结 论 基 于 截 至 审 计 报 告 日 可 获 得 的 信 息 。 然 而 , 未 来 的 事 项 或 情 况 可 能 导 致 华 安 中 证 定 向 增
发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 不 能 持 续 经 营 。
( 5 ) 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 、 结 构 和 内 容 ( 包 括 披 露 ) , 并 评 价 财 务 报 表 是 否 公 允 反 映 相 关 交
易 和 事 项 。
我 们 与 治 理 层 就 计 划 的 审 计 范 围 、 时 间 安 排 和 重 大 审 计 发 现 等 事 项 进 行 沟 通 , 包 括 沟 通 我 们 在
审 计 中 识 别 出 的 值 得 关 注 的 内 部 控 制 缺 陷 。
安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 注 册 会 计 师
蒋 燕 华 蔡 玉 芝
上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1 0 0 号 环 球 金 融 中 心 5 0 楼
2 0 1 8 年 3 月 2 2 日冕 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 2 0 1 7 年 年 度 报 告
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§ 7 年 度 财 务 报 表
7 . 1 资 产 负 债 表
会 计 主 体 : 华 安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F )
报 告 截 止 日 : 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
单 位 : 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
资 产 : -
银 行 存 款 7 . 4 . 7 . 1 2 , 2 3 6 , 7 6 3 . 4 9
结 算 备 付 金 1 5 9 , 8 1 6 . 6 9
存 出 保 证 金 4 0 , 9 3 9 . 5 9
交 易 性 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 2 2 4 , 1 7 1 , 8 6 4 . 5 2
其 中 : 股 票 投 资 2 4 , 1 7 1 , 8 6 4 . 5 2
基 金 投 资 -
债 券 投 资 -
资 产 支 持 证 券 投 资 -
贵 金 属 投 资 -
衍 生 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 3 -
买 入 返 售 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 4 -

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