广西师范大学
硕士度数论文
股票收益率的统计资料剖析及其股价预测
姓名:欧时德
度数申请:硕士
专业:概率论与数理统计资料学
旅客车厢教员:杨善超
20060401
股票收益率的统计资料剖析及其股价预测
2004 概率论与数理统计资料学的银行家的职业统计资料公开
考虑生的 欧时德 管理者 杨善超 小阳春
摘 要
1973 年 Fischer Black 和 Myron Scholes 确立或使安全了任何人看涨选择权的计算表情。 Black-
Scholes 表情) V S N (d ) Ke r (T t ) (d ) 它是本以下根本补助金 (1)根本资产价钱
t 1 2
dS
空间点阵延期几多布朗运动 t dt dW (2)无风险利息率R 这是恒量。(3)不运用原始资产。
t
S
t
股息。(4)不比分市费和过分的要求。(5)无套利OPPO 因著名的不加牛奶的 Scholes 公
式宣布后来的,银行家的职业作品开展神速。再,变得越来越大考虑人员
股票价钱不受几多布朗运动的有影响的人。,即对数退让不延期师专。,比如,公文〔6〕〔7〕
经过对实物测量录音的剖析,这暗示布朗运动离行情的实践还最远的。
正确表现股票价钱转换的选择权限价成绩。 由此可见,股票价钱走势考虑
杰出的的意思.本文不直系的考虑选择权限价成绩,它是在附近的股票的对数收益率。
股票价钱预测成绩,包围者的花费谋略,并对下一位的选择权限价停止了考虑。
收益率的考虑葡萄汁考虑收益率的散布和特点 因核评价是好的。
能力:逐点渐近无偏和划一渐近无偏 均方划一性 强划一性依据,冠词冠军。
在第1章中,人们运用非决定因素统计资料方式来评价散布。
花费谋略。 另外, 包围者还奇观股价曾经高涨或下跌到了C。,下
它会升到降到另任何人价钱的概率是多少? 依据,在以第二位章中,人们将对这一成绩停止考虑。
考虑,引入周收益率和周最大收益率,马尔可夫指引航线作品在特起阶段的勤勉、落下阶段
首要的阶段的股价走势和花费谋略 因良好的预测可以
包围者吃水良好的谋略。,依据,在第三章中,人们考虑了ARIMA的预测成绩。 该榜样是本大范本。
这是任何人好转的的预测剖析榜样。,还变得越来越大文字只符合的这么地榜样。,并没有处置它。
当录音发作很大转换时,预测会有很大的离开。
日沉淀预测,但运用 60 分钟线的录音对日沉淀预测,比分暗示,使靠近日期为
当价钱大幅动摇时,预测到的日沉淀比用日沉淀录音对日沉淀预测发生好.
用马尔可夫指引航线预测随机气象,这是一种晴天的预测方式。很多文字次要是
人们运用一步转变概率矩阵。、n 相位跳跃转变概率矩阵和各态历经用于W预测,本文认为
收益率为R 延期马尔可夫指引航线,那时推导出股票价钱 最优预测 GM(1),1)榜样
n n
该榜样是本小范本。,预测比分对例子转换的录音具有重要意思。 鉴于
股票价钱的动摇可以看待是现款的指引航线。,精神的现款和放开是遍及的。
具有例子法学,本悲观的体系作品 GM(1),1)榜样恰恰能表明例子的转换法学性.
少数文字朴素地勤勉GM(1),1)榜样处理实践成绩,而本文经过用GM(1),1)榜样设备股
沉淀录音与有马 榜样作结平,比分暗示用GM(1),1)榜样设备股价录音的效
有马果品比率 榜样晴天。

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